미국주식이 한국주식보다 좋을까? (KOSPI, NASDAQ으로 보는 백테스팅 데이터)

미국주식이 한국주식보다 낫다. 여태까진 그래왔다. 하지만 미래를 모르기에.. 과거 데이터로 분석해보자.

이글에 있는 데이터들로 미국주식이 한국주식보다 낫다는 생각을 가지게 될까?

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^IXIC : 나스닥

^KS11 : 코스피

2010년 부터 10년동안 장기투자하면 나스닥이 4배, 코스피가 1.2배를 벌수있다.

위 차트만 봐도 어느곳에 투자해야 할지 감이 올것이다.

그래도 주제에 신빙성을 높이기 위해 여러가지 테스트를 해보자

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나스닥 주가의 종가 기준 +1%이상, -1%이하의 count를 나타낸 그래프이다.

2012년 부터 +1% 이상의 횟수가 점점 많아진다. 2016년 부터 그 비율이 점점 커진다. 이때가 아마 트럼프가 당선됐을쯤일거다.

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나스닥 +1%이상 의 횟수 및 비율

percent count : 320

percent ratio:14.13%

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나스닥 -1%이하의 횟수 및 비율

percent count : 294

percent ratio:12.98%

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코스피 주가의 종가 기준 +1%이상, -1%이하의 count를 나타낸 그래프이다.

+1%이상과 -1%이상 횟수의 차이가 크게 다르지 않다. 코스피가 횡보하기 때문에 집계된 결과라고 보면 된다.

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코스피 +1%이상의 횟수 및 비율

percent count : 237

percent ratio:10.73%

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나스닥 -1%이하의 횟수 및 비율

percent count : 247

percent ratio:11.19%

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+-1%를 기준으로 나스닥, 코스피를 정리한 차트이다.

변동성은 확실히 나스닥이 더 심한것을 볼 수 있다. ratio가 더 높기 때문!

다만 여기서 +1%이상의 ratio와 -1%이하의 ratio gap을 봐야 함. 나스닥 +1% gap이 -1% gap 보다 큰것을 볼 수 있다.

 

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*결론

1. 변동성 나스닥 > 코스피

2. 상승비율 나스닥 > 코스피

3. 모멘텀 전략을 세워야할거 같다. 그 이유는, 나스닥 의 경우 2010~2012, 2012~2016, 2016~현재 까지 3번의 term으로

나스닥 상승비율이 달라지는 것을 볼 수 있다. 4년주기로 모멘텀 전략을 세워서 공략하면 어떨까?

4. 나스닥도 상승비율 < 하락비율의 모멘텀이 올 수 있다. 그때를 대비해서 새로운 전략을 짜야한다. 이게 어려움..ㅜ,ㅜ

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궁금하신 테스트 있으면 댓글로 알려주세용~ 코드짜서 풀어볼게여 ㅎㅎ