TQQQ에 대한 투자 기간 최적화 백테스팅

안녕하세요 황TL입니다~

QQQ 3배 레버리지, TQQQ에 대한 투자 기간 최적화 백테스팅을 구현해보는 시간입니다.

레버리지는 단타다! 아니다 TQQQ는 장기 투자 해도 괜찮다.. 백테스팅으로 종지부를 찍고자 합니다.

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1. 나스닥, QQQ, TQQQ의 상관 관계

2010년부터 2020년까지 투자한 결과를 바탕으로 스케일 (-1,1)로 조정하여 나타낸 그래프 입니다.

나스닥과 QQQ는 같은 흐름으로 가지만, TQQQ는 레버리지 효과로 인해 추세가 다른 양상을 보입니다.

2016년부터는 레버리지 효과를 보는듯 합니다.

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2010년부터 2020년까지 1만원을 갖고 투자한 결과 입니다. 원금대비 TQQQ는 무려 30배, QQQ는 4배의 수익을 얻었습니다. 하지만 TQQQ는 2018년 12월, 2020년 2월과 같이 큰 하락장에서는 대부분을 잃는 모습을 보입니다.

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2. 퍼센트, 기간 별 백테스팅

TLT를 HEDGE MODEL에 넣은 결과입니다.

- 2010년부터 2020년까지 TQQQ를 갖고있으면 원금대비 30배

- 2010년부터 2020년까지 TQQQ를 갖고있으면서 나스닥 -7%가 뜨면 TQQQ 전량 매도. TLT를 전량 매수

-> TLT 보유 5일후 TQQQ 전량 매수. 원금대비 60배.

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HEDGE의 중요성입니다. 이 과정은 TQQQ뿐만 아니라 모든 주식에 적용됩니다. 자기만의 시나리오를 만들고 그에 따라 매수하는 방법입니다. 다음 과정은 퍼센트,기간에 따른 수익률 차트입니다.

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파란막대 : 주가가 하락한 Percent

주황막대 : HEDGE STOCK 보유 기간

회색선 : Pecent, 보유기간에 따른 최종 자산

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위 차트로 보시면 이해가 빠를까요?

나스닥이 빠진 Percent에 따른 TLT 보유기간에 대한 최종 Cash 백테스팅 결과 입니다.

눈에보이는 패턴이 있는데,

- Percent가 -2%일때는 같은 Day기준 가장 낮은 Cash 결과를 보여줍니다.

- Percent가 -3~-5% 일때 Cash는 가장 높은 결과를 보여줍니다.

- Percent가 -1~-10까지의 분포에서 정규분포를 띄우며 Cash를 그리고 있습니다.

이상 10년 동안 TQQQ 투자에 대한 백테스팅 결과 입니다. 투자는 본인에 결정에 맡기겠습니다 ㅎㅎ

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* 결론

1. TQQQ를 10년간 보유했을때 원금 대비 30배를 얻을 수 있습니다.

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2. TLT라는 미국 20년만기 채권을 HEDGE로 사용하면 같은 기간 동안 원금대비 60배를 얻을 수 있습니다.

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3. TLT 뿐만아니라 INVERSE, 10년만기 채권 등등 HEDGE의 방법을 여러가지이며 최적의 조합을 맞추는 백테스팅이 필요합니다. 어떤 주식으로 어떤 방법으로 HEDGE MODEL을 만들 것이냐가 중요합니다.

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4. 각 주식마다 특정한 패턴이 있습니다. 그 패턴을 골라서 적절한 기준을 세워 투자하시는것이 좋습니다.

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5. 이번 포스팅에서는 10년을 FIX하고 백테스팅을 돌렸습니다. 하지만 모멘텀에도 강건한 HEDGE MODEL 인지는 증명되지 않았습니다. 예를들어 2010~2015년까지 한다던가 2015~2018까지 한다던가 하는 모멘텀 방법 입니다. 이 문제는 다음 포스팅에서 다루도록 하겠습니다.

 

6. TQQQ를 장기 투자 해도 된다. 조건은, 자신만의 기준을 세워 투자를 해야 한다는것.

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궁금한점이나 추가로 필요한 자료 있으시면 댓글로 부탁드립니다~ 즐거운 하루 되세요 ㅎㅎ

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