TQQQ를 안전하게 보유 할 수 있을까? 2편 (기간별 백테스팅)

1편 퍼센트별 백테스팅에 이어 기간별 백테스팅을 통해 안전하게 보유 할 수 있는 기준을 만들고자 함

백테스팅할때 주의할점이 기간에 대한 overfitting인데, 아래 포스팅 한 글과 비교 해서 읽어 보면 도움이 될것 같다

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https://blog.naver.com/hsy1199/221963265280

QQQ 3배 레버리지, TQQQ에 대한 투자 기간 최적화 백테스팅

 

 

위 포스팅은 -7%에 5일 보유이지만, 아래 결과는 -4%에 30일 보유이다.

기간에 따라 수익률도, 매매 방법도 달라진다.

그러므로 백테스팅 기간을 나눠서 흐름에 맞게 알고리즘을 사용해야 한다.

물론! 백테스팅 기간을 나누는 기준도 의미있는 분석이 이뤄져야 한다

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1 .TQQQ를 갖고 있다가

2. 나스닥이 -4%가 뜨면

3. TQQQ를 100% 팔고

4. TLT를 100%매수하여 30일 보유 후

5. 다시 TQQQ를 100% 산다

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위 방법을 통해 10년간 5번의 매매를 하였고 수익률은 원금의 72배 수준이 되었다.

grid 방식으로 위 list의 54개 경우의수를 따져 보았을때 10년동안 -4%, 30일 보유가 최대 수익률을 거두는 방법이다.

이전 포스팅이 60배였다면 지금은 72배다...

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이전포스팅 했던 자료와 다른점은,

이전포스팅 : [2010-04-01, today]

지금포스팅 : [2010-05-01, today]

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시작지점을 1달 늦춘것으로 매매 방식이 달라졌고 최대 수익률도 달라졌음.

그럼 년 월 일 단위로 쪼개서 알고리즘을 생성하면

TQQQ의 수익률을 최대로 가져 갈 수 있다는 것인데,

이부분은 다음 포스팅에서 계속~

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