원유 레버리지 + 인버스 전략(WTI 원유 투자 및 레버리지 NRGU 투자에 대한 분석)

안녕하세요~ 코로나 사태로 인해 미국 주가가 대폭락을 맞은 상황에서, 많이 떨어진 섹터를 고르라면 에너지, 기름으로 볼수있습니다. 그로 인해 코로나 사태 전 주가만 회복해도 이득이라는 의견들에 따라

기름 섹터 3배 레버리지 NRGU에 대해서 소개 드리고자 합니다.

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백테스팅으로 시뮬레이션을 돌려보며 최적의 투자 방법을 공유하고자 하는 취지에서 !

뉴스, 경제에 대해서는 최소한만 언급하며 분석해보도록 하겠습니다.

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<S&P500, NASDAQ, WTI, NRGU OVERLAY>

^IXIC : NASDAQ

^GSPC : S&P500

1만원을 갖고 2019-05-01 ~ 2020-05-12 까지 투자한 결과 입니다.

원유 가격은 미국 지수와는 다른 모습을 보이고, NRGU는 WTI를 추종하며 가격을 형성하고 있습니다.

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길게 그렸을때 원유 가격은 미국 지수와 상당히 다른 모습을 보이고 있습니다. 그러므로 NRGU를 분석 하기에 앞서 WTI 등락율에 대한 새로운 모델을 만들어 접근해야할것입니다.

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<원유, 나스닥 -10% 등락이 있었던 이력 정리>

각각 원유와 나스닥의 -10%, -9%의 상황을 보여주는 차트입니다.

보라색이 -10%이상, 파란선이 -9% ~ -10%입니다.

나스닥은 코로나 사태를 겪으며 수년만에 -10%가 나왔고,

원유는 나스닥에 비해 상당히 많은 등락을 보여줍니다. 불안정한 시장이라고 볼 수 있습니다.

NRGU는 WTI를 추종하기 때문에 WTI에 대한 HEDGE MODEL로 수익성을 보여드리겠습니다.

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<원유 INVERSE ETF인 SCO를 섞은 HEDGE MODEL 개념 >

1만원으로 2019-05-01 ~ 2020-05-12 까지 투자한 결과 입니다. 원유가 내려감에따라 SCO 인버스를 투자한 결과는 원금 대비 150%가량 올랐습니다. 원유자체가 등락폭이 상당히 크기 때문에 SCO를 섞은 HEDGE MODEL이 필요합니다. 장기 투자는 절대 금지입니다.

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<HEDGE MODEL>

보라색선 : -8% 떨어진 시점

하늘색선 : 매수 시점

보라색 <->하늘색 사이 기간 : 8일

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* HEDGE SCENARIO

기존에는 계속 WTI를 보유함 -> -8%가 뜬 시점에 WTI를 전량 매도 후 SCO를 전량 매수

-> SCO를 전량 매수 한 후 -8%가 뜨지않는 8거래일이 지나면 -> SCO를 전량 매도 후 WTI를 전량 매수

위 방법으로 2015-01-01부터 현재까지 적용한 결과, 원금 대비 5배의 수익을 걷을 수 있습니다.

(WTI만 보유시 원금의 0.5배)

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<8거래일 -> 30거래일로 바꾼 HEDGE MODEL 적용시>

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<-8% -> -5%로 바꾼 HEDGE MODEL 적용시>

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*결론

원유 시장은 변동성이 큽니다.. 그러므로 짧은기간에 매수,매도가 이뤄져야하고 시그널 포착하는것이 상당히 까다롭습니다. 그럼에도 불구하고 SCO라는 인버스 전략을 추가하므로써 5년이라는 기간동안 원금 대비 5.5배의 수익률을 걷을 수 있는 백테스팅 결과가 나왔습니다.

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NRGU는 2019-05-01쯤 상장 했으므로 데이터가 부족하여 백테스팅에 넣지 않았습니다. 아마 NRGU+SCO 전략이였다면 더 많은 수익을 거둘 수 있었을 것입니다. 원유는 장기투자 할 생각 하지 마시고, SCO랑 섞어 가는 포트폴리오를 준비하시기 바랍니다~